انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


كلية الإدارة والاقتصاد تعد دراسة عن نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية وتطبيقاتها في السوق المالية

تاريخ النشر : 11/09/2017
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 78
تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي

أعدت كلية الإدارة والاقتصاد دراسة عن تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية(Iraq Stock Exchange)، قدمها الباحثان كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق، وأمير كامل حمزة، نشرت في مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية.

تضمنت الدراسة تحليل بيانات مالية حقيقية لأسعار الإقفال اليومية لإحدى مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange), إذ أن السلسلة الزمنية تمتاز بحالة عدم الثبات في الوسط والتباين، ونظراً لوجود تقلبات شديدة في أسعار الإقفال اقتضى الأمر دراستها وفق نماذج لاخطية وتم تحليلها وفق نماذج الانحدار الذاتي العام مشروط بعدم تجانس التباين لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) والتي هي إحدى نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية.

وأوضحت الدراسة أنه نظراً لما شهده أواخر القرن الماضي من تطور سريع في سوق الأوراق المالية  أصبح من الضروري بناء نماذج سلاسل زمنية تحاكي هكذا نوع من التطور رافقه تقلبات شديدة في سلوك السلسلة فأصبحت نماذج السلاسل الزمنية الخطية الاعتيادية كنماذج بوكس جنكنز لا تستطيع تفسير سلوك هذه الظواهر وبالتحديد الظواهر المالية كون البيانات المالية تمتاز بحالة عدم الثبات، بالتالي كان لابد من إيجاد نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية.

قسمت الدراسة إلى أربعة فصول  احتوى الأول على المقدمة ومشكلة البحث وهدف البحث وفرضية البحث والاستعراض المرجعي لأهم البحوث ذات العلاقة بموضوع البحث، فيما ضم الفصل الثاني توضيح بعض المفاهيم الأساسية للسلاسل الزمنية وتوضيح اختباري(Ljung & Box)، وتطرق الفصل الثالث إلى استعمال سلاسل زمنية مالية مأخوذة من سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange)، وضم الفصل الرابع تفصيلا دقيقا لأهم ما توصل إليه البحث من توصيات واستنتاجات.

عماد الزاملي

اهم الاخبار في موقع جامعة بابل

تدريسية في كلية الفنون الجميلة تصدر كتابا عن الخطاب المعرفي والسيميائي وجماليات التشكيل في المنمنمات الإسلامية

وسائل إعلام ألمانية تبدي اهتماما بالغا باتفاقية التعاون العلمي بين جامعتي بابل ولايبزك الألمانية

رئيس جامعة بابل يتابع تأهيل عمادة طب حمورابي والقاعات الدراسية في كلية الصيدلة

دراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات تبين إخفاء علامة مائية مقاومة لهجومات حذف واستبدال إطارات الفيديو

كلية الهندسة تنفذ حملة لتأهيل مختبر المكائن في قسم الهندسة الكهربائية

أطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش أثر تعدد الجناة في السياسة الجنائية

كلية العلوم للبنات تعد دراسة عن السنسرات المنتشرة في المناطق النائية

كلية الطب تناقش بعض الحالات السريرية لمرض السرطان

دراسة في كلية التربية للعلوم الصرفة تناقش تحليل خوارزمية التشفير لتعزيز أمنية الشبكة

مركز التعليم المستمر يفتتح دورتين تدريبيتين في اللغة الانكليزية والوظيفة العامة

تدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة يشارك في دورة تدريبية أسيوية بالكرة الطائرة

رئيس قسم علم الأرض بجامعة بابل: الهزات الأرضية ناتجة عن حركة صفائح صخرية نتيجة لمؤثرات جيولوجية

تدريسية في كلية طب الأسنان تعد دراسة عن تحسين تصنيفات كريات الدم الحمراء

دراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات تبين تأثير تطبيق نموذج تصميم التعليم الشامل على قبول التعليم الالكتروني

وزير التعليم العالي يثمن جهود جامعة بابل لحصولها على المركز الأول عراقيا بتصنيف (Scimago)

رسالة ماجستير في كلية الهندسة تناقش تنفيذ شفرة توربو مع نظام تعدد الإرسال

اهم الاعلانات الرسمية في موقع الجامعة

  (( إعلان ))

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 31/10/2017

 عروض تجهيز خدمة الانترنت لجامعة بابل

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 23/10/2017

 غدا الخميس ...كرنفال تحرير تلعفر

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 13/09/2017

 ترقيات علمية بتاريخ 26/7/2017 - 12/6/2017

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 14/08/2017

 نتائج القبول للدراسات العليا 2017-2018

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 24/07/2017

 تهنئة

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 12/07/2017

 يعلن المكتب الاستشاري لنظم المعلومات والحاسبات عن اقامة دورات تدريبية

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 12/06/2017

 اعمام بالمناصب الشاغرة للترشيح لمنصب ( العميد )

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 31/05/2017

 اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 23/05/2017

 اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 27/04/2017

 اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 15/03/2017