انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


كلية الإدارة والاقتصاد تعد دراسة عن نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية وتطبيقاتها في السوق المالية

تاريخ النشر : 11/09/2017
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 151
تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي

أعدت كلية الإدارة والاقتصاد دراسة عن تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية(Iraq Stock Exchange)، قدمها الباحثان كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق، وأمير كامل حمزة، نشرت في مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية.

تضمنت الدراسة تحليل بيانات مالية حقيقية لأسعار الإقفال اليومية لإحدى مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange), إذ أن السلسلة الزمنية تمتاز بحالة عدم الثبات في الوسط والتباين، ونظراً لوجود تقلبات شديدة في أسعار الإقفال اقتضى الأمر دراستها وفق نماذج لاخطية وتم تحليلها وفق نماذج الانحدار الذاتي العام مشروط بعدم تجانس التباين لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) والتي هي إحدى نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية.

وأوضحت الدراسة أنه نظراً لما شهده أواخر القرن الماضي من تطور سريع في سوق الأوراق المالية  أصبح من الضروري بناء نماذج سلاسل زمنية تحاكي هكذا نوع من التطور رافقه تقلبات شديدة في سلوك السلسلة فأصبحت نماذج السلاسل الزمنية الخطية الاعتيادية كنماذج بوكس جنكنز لا تستطيع تفسير سلوك هذه الظواهر وبالتحديد الظواهر المالية كون البيانات المالية تمتاز بحالة عدم الثبات، بالتالي كان لابد من إيجاد نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية.

قسمت الدراسة إلى أربعة فصول  احتوى الأول على المقدمة ومشكلة البحث وهدف البحث وفرضية البحث والاستعراض المرجعي لأهم البحوث ذات العلاقة بموضوع البحث، فيما ضم الفصل الثاني توضيح بعض المفاهيم الأساسية للسلاسل الزمنية وتوضيح اختباري(Ljung & Box)، وتطرق الفصل الثالث إلى استعمال سلاسل زمنية مالية مأخوذة من سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange)، وضم الفصل الرابع تفصيلا دقيقا لأهم ما توصل إليه البحث من توصيات واستنتاجات.

عماد الزاملي

اهم الاخبار في موقع جامعة بابل

كلية هندسة المواد تقيم ورشة عن كتابة الخبر الصحفي

دراسة في كلية القانون تبحث نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي

تدريسي في كلية الفنون الجميلة يصدر كتابا عن آليات التجريب في العرض المسرحي

رئيس قسم علم الأرض التطبيقي يترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير بجامعة البصرة

تدريسيان في جامعة بابل ينجزان بحثا عن الهرمونات المضادة للأنسولين

كلية التربية للعلوم الإنسانية تنظم دورة في منهجية البحث وكتابة الرسائل والاطاريح الجامعية

كلية التربية الأساسية تقيم ندوة عن تدهور المناخ

رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش تحديد التوازن الكلي باستخدام أنموذج هيكس - هانس

كلية الآداب تناقش نقد النقد القصصي عند النقاد العراقيين

التعليم تعلن توسعة مقاعد القبول في الدراسات العليا

اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش تطور النظام المالي في العراق بدراسة تاريخية

كلية هندسة المواد تقيم ندوة حوارية لمحاربة خطابات الكراهية

كلية العلوم للبنات تعد دراسة عن نبات الغار

كلية العلوم تنظم حلقة نقاشية عن الفيروسات المضخمة للخلايا للمريضات المصابات بأورام المبيض

رسالة ماجستير في طب بابل تناقش عوامل الضراوة للبكتريا المسببة للاسهال

دراسة في كلية التربية للعلوم الصرفة تبحث ليزر ثاني اوكسيد الكاربون CO2

اهم الاعلانات الرسمية في موقع الجامعة

 أمر جامعي

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 12/06/2018

  اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 17/04/2018

 جامعة بابل تطلق صفحة التعليم الالكتروني E-Learning على موقعها الرسمي

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 08/04/2018

 وزارة التعليم العالي :اعادة الاعلان للترشيح لمنصب (عميد كلية الصيدلة) بجامعة بابل

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 14/03/2018

 معرض الوظائف الرابع

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 14/03/2018

 وزارة التعليم العالي :اعادة الاعلان للترشيح لمنصبي (عميد كلية الإدارة والاقتصاد وعميد كلية القانون) بجامعة سومر

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 08/03/2018

 وزارة التعليم العالي :اعادة الاعلان للترشيح لمناصب (عميد الكلية التقنية الزراعية/الموصل،عميد المعهد التقني/نينوى،عميد المعهد التقني/الدور) بالجامعة التقنية الشمالية

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 08/03/2018

 وزارة التعليم العالي تعلن المعايير الخاصة بالترشح لمنصبي عميد كلية الادارة والاقتصاد وعميد كلية الصيدلة بجامعة بابل

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 07/03/2018

 إعلان عن مسابقة (صرح النصر)

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 28/02/2018

 اعلان عن المؤتمر العلمي لكلية الامام الكاظم (ع)

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 27/02/2018

 اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 14/02/2018