انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


كلية الإدارة والاقتصاد تعد دراسة عن نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية وتطبيقاتها في السوق المالية

تاريخ النشر : 11/09/2017
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 40
تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي

أعدت كلية الإدارة والاقتصاد دراسة عن تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية(Iraq Stock Exchange)، قدمها الباحثان كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق، وأمير كامل حمزة، نشرت في مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية.

تضمنت الدراسة تحليل بيانات مالية حقيقية لأسعار الإقفال اليومية لإحدى مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange), إذ أن السلسلة الزمنية تمتاز بحالة عدم الثبات في الوسط والتباين، ونظراً لوجود تقلبات شديدة في أسعار الإقفال اقتضى الأمر دراستها وفق نماذج لاخطية وتم تحليلها وفق نماذج الانحدار الذاتي العام مشروط بعدم تجانس التباين لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) والتي هي إحدى نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية.

وأوضحت الدراسة أنه نظراً لما شهده أواخر القرن الماضي من تطور سريع في سوق الأوراق المالية  أصبح من الضروري بناء نماذج سلاسل زمنية تحاكي هكذا نوع من التطور رافقه تقلبات شديدة في سلوك السلسلة فأصبحت نماذج السلاسل الزمنية الخطية الاعتيادية كنماذج بوكس جنكنز لا تستطيع تفسير سلوك هذه الظواهر وبالتحديد الظواهر المالية كون البيانات المالية تمتاز بحالة عدم الثبات، بالتالي كان لابد من إيجاد نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية.

قسمت الدراسة إلى أربعة فصول  احتوى الأول على المقدمة ومشكلة البحث وهدف البحث وفرضية البحث والاستعراض المرجعي لأهم البحوث ذات العلاقة بموضوع البحث، فيما ضم الفصل الثاني توضيح بعض المفاهيم الأساسية للسلاسل الزمنية وتوضيح اختباري(Ljung & Box)، وتطرق الفصل الثالث إلى استعمال سلاسل زمنية مالية مأخوذة من سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange)، وضم الفصل الرابع تفصيلا دقيقا لأهم ما توصل إليه البحث من توصيات واستنتاجات.

عماد الزاملي

اهم الاخبار في موقع جامعة بابل

رئيس الجامعة يتفقد القاعات الامتحانية في كلية هندسة المواد ويشيد بجهود الكلية

كلية طب الأسنان تعد دراسة عن استعمال وتأثير المضادات الحيوية

دراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات تكشف التأثيرات الجانبية لبرامج مكافحة فايروسات الحاسوب

موهبة مسرحية حلية في ضيافة جامعة بابل

جامعة بابل تقيم حفل تخرج الدورة القرآنية الثانية لموظفي الجامعة

مركز التعليم المستمر يقيم الدورة الثانية عشر في سلامة اللغة العربية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تباشر اختبارات القبول المباشر

دراسة في كلية التربية للعلوم الإنسانية تبحث الأساليب الدافعة للتحكم والعجز لطلبة جامعة بابل

رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش قراءات المستشرقين في شخصية الامام علي "عليه السلام"

تدريسي في كلية التربية للعلوم الانسانية يصدر كتابا عن طواويس بغداد ..مقاربات لتجارب الجيل التسعيني

دراسة في كلية هندسة المواد تبين استخدام لحام الليزر النبضي لسبيكة (NiTi)

رئيس جامعة بابل يستقبل الطلبة المتفوقين في جامعة نورث هاملتون البريطانية

دراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات تتمكن من إعداد نموذج لإخفاء المعلومات

قسم الشؤون القانونية يعقد ورشة لشرح جدول الرسوم النسبية المعدل

كلية القانون تناقش التنظيم القانوني للإدارة الضريبية

كلية العلوم تنظم حلقة نقاشية عن تأثير مستخلصات نباتية على بكتيريا التهابات المجاري البولية

اهم الاعلانات الرسمية في موقع الجامعة

 غدا الخميس ...كرنفال تحرير تلعفر

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 13/09/2017

 ترقيات علمية بتاريخ 26/7/2017 - 12/6/2017

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 14/08/2017

 نتائج القبول للدراسات العليا 2017-2018

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 24/07/2017

 تهنئة

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 12/07/2017

 يعلن المكتب الاستشاري لنظم المعلومات والحاسبات عن اقامة دورات تدريبية

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 12/06/2017

 اعمام بالمناصب الشاغرة للترشيح لمنصب ( العميد )

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 31/05/2017

 اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 23/05/2017

 اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 27/04/2017

 اعلان

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 15/03/2017

 تنظم جامعة بابل مسابقة لأفضل شعار (logo)

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 05/03/2017

 نتائج الطلبة الخاصة بالدراسات الاولية

    بواسطة أعلام جامعة بابل , 13/02/2017